open-iconopen-icon
Nalogia person

Что такое дивергенция в трейдинге

Анастасия Чернова
Автор статьи
Налоговый консультант  •  Стаж 10 лет

Движение технических индикаторов и сигналы от них имеют свойство отставать от движения цены, что является недостатком. Однако при дивергенции это даже скорее плюс. Подобное редкое явление позволяет найти точки входа в тренд и выхода из него, а иногда даже предвидеть его разворот. При этом оно считается сложным сигналом, требующим от трейдера опыта работы с индикаторами.

В статье рассмотрим, что из себя представляет дивергенция, какой она бывает, как ее определить и, что самое главное, как торговать.

Картинка на тему Что такое дивергенция в трейдинге
Статьи

Что такое дивергенция

Слово “дивергенция” по-английски звучит как “divergence”, в переводе оно означает “расхождение”. Это явление индикаторного анализа, которое считается одним из самых мощных сигналов к действиям.

Дивергенция это ситуация, при котором на ценовом графике текущего тренда образуются новые максимумы (минимумы), а индикатор не следует за ценой либо движется в обратную сторону. На деле это может выглядеть так:

Как мы видим, движение индикатора и ценового графика не совпадает. Возникновение подобной ситуации однозначно требует внимания трейдера.

Виды дивергенций и их типы разнятся. Все они в разных ситуациях говорят о том, что текущий тренд продолжает свое первоначальное движение, однако он слабеет. Основная часть участников торгов теряет позиции, цена движется по инерции. Это значит, что в дальнейшем возможен разворот тренда.

Чаще всего для нахождения расхождений используются индикаторы MACD и RSI, т.к. они популярны у трейдеров. Помимо этого вполне применимы и работают трендовые индикаторы и осцилляторы (стохастик).

Но что нам дает выявленное расхождение, о чем нам говорит несоответствие показателей на стандартном графике и техническом индикаторе? Анализ актуальных показателей позволяет спрогнозировать как поведет себя тренд, куда пойдет цена. Таким образом, мы сможем определить свои дальнейшие действия: продавать или покупать.

Обратите внимание! Расхождение возникает из-за высокой волатильности актива и расхождения рыночной цены со справедливой. Чем выше волатильность, тем больше возможностей и стратегий открывается для трейдера.

Виды дивергенции

Классификаций существует несколько. Приведем самую популярную, рабочую, а затем отметим важные нюансы, о которых следует знать. Итак, виды дивергенций:

  • классическая;
  • скрытая;
  • расширенная.

О классическом расхождении мы начали говорить в начале статьи. Оно встречается чаще остальных и ознаменует смену направления тренда. Чтобы дать вам полную информацию, отметим важный момент.

Так сложилось, что среди трейдеров и статей по биржевой торговле используется только термин “дивергенция”. Однако крайне часто игнорируется термин “конвергенция”, который обозначает схождение. Поэтому, правильно говоря, на графиках мы наблюдаем как раз два указанных явления.

Вместо этого распространилась другая классификация, что дивергенция бывает бычьей и медвежьей. Серьезной ошибки в подобном делении нет. Сложилось все так, потому что под дивергенцией начали понимать не конкретный подтип отклонения графика, сам факт подобного явления. Далее описали, что расхождение бывает бычьим и медвежьим.

Чтобы вас окончательно не запутать, запомним, при использовании “словарных” терминов существует только дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение). При использовании биржевого сленга дивергенция бывает медвежья (расхождение) и бычья (схождение, термин “конвергенция”).

Идем далее. Если классическая дивергенция обозначает завершение тренда и его разворот, то скрытая - его дальнейшее развитие. Расширенное расхождение тоже говорит о дальнейшем движении тренда, но является более сильным индикатором. Разберем каждый случай по отдельности.

Медвежья дивергенция

Итак, медвежья дивергенция проявляется в расхождении между ценовым графиком и показателями индикатора. В то время, когда цена достигает новых верхних максимумов, индикатор стремится к минимумам. На гистограмме MACD она отображается следующим образом:

Для определения медвежьей дивергенции на гистограмме MACD нам нужны хотя бы два растущих направления на графике цены и две нисходящие на индикаторе. Соединив две такие линии, мы четко увидим направление движения.

Кроме этого, на графике видно, что линии на графике и индикаторе идут в разные друга от друга стороны, т.е. расходятся. Обратите внимание на то, что в данном случае гистограмма MACD должна быть в зоне выше нуля.

Для индикатора RSI процедура нахождения выглядит также:

При использовании стохастиков картина похожая:

При обнаружении подобной ситуации трейдеру следует выбрать дальнейшую стратегию для планируемых и открытых сделок.

Важно! Медвежья дивергенция это сигнал о возможном замедлении роста, входе в коррекцию или же разворот тренда.

Торговля при медвежьей дивергенции

Разберем несколько стратегий, которыми руководствуются в первую очередь при обнаружении медвежьей дивергенции.

Открытие сделки после второго максимума на индикаторе

Напомним, что для более точной идентификации расхождения на MACD на графике цены нам нужны два очередных максимума, а на индикаторе - два очередных минимума.

Здесь мы видим, что цена 1 ниже цены 2, график растет. Однако на индикаторах ситуация обратная, и на 2-й цене выявляется присутствие дивергенции. Это нам помогает сделать образовавшаяся свечка. После того, как она закроется, допустимо войти в сделку на понижение (на продажу). Цифрой 3 на схеме обозначена продажа. Приказ на стоп лосс возможно выставить над локальным максимумом.

При дивергенции, как правило, движение происходит быстро и без коррекций. Возможно, имеет смысл рассмотреть установку стоп лосс у максимума свечи, а не локального.

Пробой предыдущего локального минимума

Сигнал о дивергенции необязательно обозначает скорый разворот тренда. Помните, также это может быть вход в боковик. Для тех, кто желает подстраховаться, вход в сделку возможен на пробое предыдущего локального минимума. Смотрим на схему:

Под цифрой 1 обозначен локальный минимум. Под цифрой 2 обозначен пробой локального минимума (1), который теперь стал для нас предыдущим. После этого производится продажа. Таким образом, самой простой стратегией при медвежьей дивергенции является открытие короткой позиции.

Читайте также Что такое шорт на бирже

Бычья дивергенция

Под бычьей дивергенцией (или конвергенций) понимают схождение графиков цены и индикатора. В такой ситуации цена стремится к новым нижним минимумам, а показатели индикатора - к верхним. На гистограмме MACD это выглядит так:

Как видим, линии на графике и индикаторе в буквальном смысле стремятся сойтись в одной точке. Мы используем две точки для более четкого определения схождения. Даже соединив их мысленной линией, вы сможете увидеть направление движения.

Конвергенция на RSI выглядит так:

Для полноты картины покажем, как то же самое отображается на стохастике:

Запомнить! Бычья дивергенция это сигнал о возможной остановке падения, входе в коррекцию либо же разворот на восходящий тренд. Иначе говоря, процесс, противоположный медвежьему типу.

Торговля при бычьей дивергенции

При конвергенции нашей главной задачей становится найти момент для безопасного открытия сделки на покупку, ведь актив, при должном стечении обстоятельств, вырастет в цене. Алгоритм действий практически такой же, как и при медвежьем расхождении. Сначала представим схему:

Мы обнаружили схождение. После закрытия свечки, на которой произошла идентификация конвергенции, происходит покупка актива. Приказ на стоп лосс выставляется на локальном минимуме. Дальнейшие действия заключаются в наблюдении за движением графика.

Как и при расхождении возможна подстраховка, а именно открытие позиции при пробое локального максимума. Иначе говоря, уже после возникновения бычьего тренда.

Скрытая дивергенция

Виды классического расхождения, описанные выше, говорят нам о прекращении текущего движения. Скрытая же дивергенция хороша и опасна одновременно тем, что она действует наоборот и свидетельствует о продолжении тренда. Делится она точно также на два вида:

  • скрытая медвежья;
  • скрытая бычья;

Наличие первого типа говорит нам о том, цена и дальше стремится вниз. Во втором случае цена продолжит расти вверх. Соответственно, в том или ином случае трейдеру необходимо открывать лонг либо шорт. Рассмотрим более подробно.

Скрытая медвежья дивергенция

Для определения скрытой медвежьей дивергенции нужно наблюдать за максимальными значениями цены и индикатора. Нижние максимумы на графике движения цены должны стремиться вниз и при этом с каждым разом достигать новых отметок. В то же время индикатор стремится вверх и достигает новых верхних максимумов. На схеме это выглядит вот так:

Если говорить образно, то цена, в целом, летит вниз, но периодически возникают пики роста. Каждый новый пик по своей высоте ниже предыдущего. Именно в этом заключается “скрытность”. А теперь наложим схему на график:

Нахождение подобного сигнала предполагает, что нисходящий тренд продолжится. Это позволит открыть шорт.

Скрытая бычья дивергенция

Скрытая бычья дивергенция заключается в обратном. Нам необходимо следить за новыми верхними минимумами, которые формируются на графике цены, и нижними минимумами на индикаторе. В данном случае цена должна расти, периодически создавая высокие минимумы (провалы), один выше другого. В это же время на индикаторе отображаются новые и новые нижние минимумы, каждый раз ниже предыдущего. Покажем ситуацию сначала схематично:

Если же наложить сказанное на график, то выглядеть он будет так:

Для трейдера все это означает, что тренд продолжит движение вверх, а он сам получит возможность открыть лонг.

Порой скрытые расхождения и схождения уподобляют рогаткам. В данном случае рогаткой является индикатор. При завершении коррекции график цены отскакивает в ту же сторону, по которой шло движение. В то же время на индикаторе мы видим откат. Это возможность для входа в сделку.

Расширенная дивергенция

Наш последний пункт. Данный вид дивергенции может ввести заблуждение, что скажется на итоге ваших позиций. Расширенные типы схожи с классическими, но на графике цены мы видим двойную вершину или же двойное дно.

Для этого на графике цены вторая сформированная вершина (или второе дно) должна быть на той же отметке, что и первая вершина. В то же время индикатор покоряет второй максимум (или минимум), который не совпадает с первым. Зачастую такое явление говорит о том, что цена, в целом, движется в первоначальном направлении. Для сравнения, классическое расхождение чаще приводит к боковику.

Существуют два вида расширенной дивергенции:

  • расширенная медвежья;
  • расширенная бычья.

Первая говорит нам о том, что цена все также стремится вниз, хороший момент для продажи и коротких позиций. Второе свидетельствует о том, что цена и дальше растет вверх, здесь применим лонг.

Расширенная медвежья дивергенция

Для определения расширенной медвежьей дивергенции необходимо наблюдать за вершинами, которые формирует график. Вторая вершина может располагаться на одном уровне с первым максимумом, чуть ниже или чуть выше. Однако на индикаторе совсем иная картина. Там у нас формируется новый более низкий максимум. Таким образом, на индикаторе мы не увидим двойную вершину.

Как видите, цена осталась на одних и тех же максимумах, в итоге имеем двойную вершину. Однако индикатор сформировал второй низкий максимум. Это время продавать.

Расширенная бычья дивергенция

В данном случае нам нужно наблюдать за низами (минимумы). Такое явление называют двойным дном. Как и в прошлый раз, на графике цен вторая впадина (минимум) может располагаться на том же уровне, что и первая, а так же чуть выше или чуть ниже. На индикаторе мы не увидим двойного дна. Там сформировалась вторая впадина, которая находится выше предыдущей.

Таким образом мы видим, что ценовые минимумы находятся примерно на одной отметке, формируя двойное дно. Индикатор же говорит нам о том, что у нам возник новый высокий верхний минимум.

В заключении отметим, что дивергенция присутствует как на биржевых рынках, так и на форексе. Это мощный сигнал, который необходимо научиться выявлять. Его сложность в том, что формируется он достаточно редко, а обнаружить довольно сложно. Поэтому используйте комплекс из нескольких стратегий и видов анализа. Сведения на основе сразу нескольких источников спрогнозируют более точную картину и помогут принять верное решение.

Частые вопросы

Как коротко описать дивергенцию?
+

Это расхождение между линиями движения цены и индикатора.

В каких случаях расхождения и схождения наступают чаще всего?
+

Когда график цены обновляет новые максимумы и минимумы, иначе говоря, при возникновении трендов. Волатильность является хорошим фактором для появления дивергенции.

Когда точно не стоит искать расхождения и схождения в графиках?
+

Если все индикаторы показывают боковик, то сильных колебаний вы не дождетесь.

Что может усилить отклонение между двумя графиками?
+

В данном смысле особенно “благоприятно” влияет публикация важных экономических и политических новостей в момент пробоя ценового тренда.

Комментарии: (0)
Оставить комментарий
Ответит автор статьи
avatar
Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ
Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ
Спасибо, комментарий отправлен!